套利指同时买进和卖出两张不同的期货合约，交易者从两合约价格间的变动关系中获利。套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
3. 跨市套利应注意事项：
运输费用。运输费用是决定同一商品品种在不同交易所间价差的主要因素。一般来说，离产地近的交易所期货价格较低，离产地远则交割较高。
交割品级的差异。跨市套利虽然交易的是同一个品种，但是不同交易所对于交易产品的品质级别有不同的规定，这也导致价格的差异。
交易单位与汇率波动。在跨市套利时，可能会遇到不同交易单位和报价体系问题，这会在一定程度影响套利的效果。如果在不同国家的市场套利，还可能要承担汇率波动风险。
保证金和佣金成本。跨市套利需要投资者在两个市场缴纳保证金和佣金，保证金占用成本和佣金费用要计入投资者的成本之中。只有两个市场间套利价差大于上述成本时，投资者才可以进行跨市套利。
4. 跨商品套利
跨商品套利是指利用两种不同的、但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利交易，即买入某一交割月份某种商品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利。跨商品套利必须具备以下条件：一是两种商品之间应具有关联性与相互替代性；二是交易受同一因素制约；三是买进或卖出的期货合约通常应在相同的交割月份。美国汽油和取暖油之间的套利就是典型的跨商品套利，季节性强弱关系非常明显。
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