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交易思路:50ETF期权下一步在等待9月合约交易机会,目前暂时观察9月走势,静待交易时机,继续等机会。...
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由于沪深300指数样本较大,构建相应的股票组合需要大量的资金。其次,按照权重匹配的原则,在构建时通常会出现不满一手(100股)的股数。...
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同时按照当前市场的价格买入股指期货合约,待期货到期交割后,赚取无风险有时甚至无需任何资本投入的利润的过程。反向套利成立的条件是期货价格向下偏离现货的价格。...
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投资者只有先了解股指期货与现货之间价差形成的原理,才能更好地把握住股指期货的套利机会.股指期货在交易的过程中本身总是时时受到双重力量的共同作用。...
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一般来说,股指期货为投资者提供三个功能:纯买卖、对冲(内地称为“套期保值”)和套利。纯买卖是以单一方向性买卖投资策略为主,即投资者根据自己对指数走势的预测,买入或卖出若干数量的相关期货合约。...
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盘面上持续反弹的IF1607合约,盘后数据却显示主力前二十席位的净多单正持续减少。探秘其背后诱因,竟是近期的舆论暴风眼——万科“宫斗”。...
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通常来说,对股票市场未来行情比较乐观的时候,通常处于升水状态,因为大家都看好股市,后市认为还得涨买的人就多,所以股指期货的价格会大于现货股票。...
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进入5月以来,市场情况有所改变,远月合约贴水明显收敛,前期的价差交易出现亏损,而股指期货反向套利正当时。...
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上个交易日,沪深两市双双低开,盘中军工股有色股一度带动大盘回升并夺回2900点,但午后权重板块全线飘绿,沪指下挫跌逾2%,2900点得而复失。...
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文首先简单介绍一下当前的宏观经济动态,其次对沪深300与上证50指数数据之间进行了统计分析,给出它们之间的一种套利模式。最后再对各期指之间的跨期数据进行分析,讨论了跨期套利之间的可行性。...
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股指期货与现货指数之间的无风险套利例如:买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元。...
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股指期货期现套利通常有两类:一类是在股指期货与股票现货组合之间进行套利,即期现套利;另一类是在不同期限、不同品种或不同市场之间进行套利。...
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蝶式套利的原理与一般的跨期套利相似,利用的是同一品种不同交割月份合约之间价差的不合理状况。...
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套利是股指期货投资方式中常见的一种。相比之下,投机的风险比较大,套期保值的出发点是为了规避现货市场的损失,根本上就是一个零和博弈,无法获得最大收益。...
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期现套利操作步骤有哪些环节?期指套利中的期现套利想要很好的进行操作,那么就要考虑一些环节,例如机会、标的选择、成本计算、对获利评估以及风险评估,实施执行。...
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