股指期货投机盘受到了日开仓10手的限制,期指成交量一落千丈,流动性几近枯竭。套保盘不受限仓规定的约束,但由于在交易中缺乏对手盘,盘面上没有承接单,以至于几百手就可以把价格砸到跌停。
此外,一位资深期货人士向记者分析称,“因为是连续成交,所以比较大的可能应该是程序化交易,不是人工下单。这个套保客户因为是程序化交易,所以一单单跟着往下打,引发市场的技术性卖盘,是一个连锁反应。”
在这位人士看来,交易对手高度分散,意味着投机盘(套保盘的对手盘)是极度缺乏的,造成此次“乌龙指”的根本原因还是期指限仓造成的流动性匮乏。“如果这个套保盘只是程序化下单进行套保,本身不是恶意下的指令,那么这意味着这个套保客户被迫承受了巨大的经济损失。”
从合约价值来看,目前期指价位在3000点附近,1手合约价值约90万元,500手合约价值4.5亿元,这个误操作直接造成损失价值约5000万元。
值得注意的是,尽管中金所发布的调查结果确认了根本原因是套保盘遭遇流动性危机,但下单机构的身份仍未得到证实。
从收盘后的席位来看,今日空单增持较多的席位主要有国泰君安增持空单325手、华泰期货增持空单296手、海通期货增持空单121手、乾坤期货增持空单455手。这些空单大幅增加的席位很可能是产生乌龙指的席位。
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