期指市场振幅较前期明显扩大。本周一,期指三大品种主力合约出现大幅下跌,周三又展开快速反弹,基本回补了周一的跌幅,周四尾盘市场再次呈现小幅跳水。
从历史数据判断,在期指总持仓量连续下滑的过程中,市场整体仍以震荡为主,但在资金重新进场之后,多空方向的选择显得尤为重要。以去年12月为例,去年12月1日至18日,沪深300期指总持仓量从42185手下降至33862手,其间当月合约价格震荡走高。在12月18日降至阶段低点后,沪深300期指总持仓量在接下来的5周内连续回升,并在今年1月27日升至最高45757手,当月合约价格几乎单边下跌,累计跌幅达到 22.38%。
期现价差数据方面,截至本周四收盘,IF1607、IH1607和IC1607分别较现货指数贴水65.87点、41.21 点和141.75点。其中IF1607与IC1607贴水幅度较前一日有所扩大,显示出市场谨慎情绪有所升温。IH1607贴水幅度较前一日小幅缩水 1.62点,显示出在下跌行情中,资金做空以蓝筹板块为主的上证50期指的意愿并不强烈。
主力持仓数据方面,由于周五面临交割,主力席位提前移仓的动作十分明显。从下月合约角度看,在IF1607与IC1607中,多头主力席位的增仓幅度均大于空头。IF1607多头排名前20的席位共计增持多单4312手,空头主力席位共计增持空单3749手。IC1607多头主力席位增持多单3690手,空头主力席位增持空单3346手。
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