期指交割日平稳度过,未来仍有英国脱欧公投等事件性因素尚未落地,建议投资者仍以震荡思路应对。
基差的快速回归,意味着市场意识到期指贴水隐含的套利机会。部分参与者已提前布局与下月合约相关的反向套利头寸,进而带动基差回归。
从成交量来看,本周适逢交割周,成交量较上周回升,然而持仓数却有所下降。周五,沪深300期指成交2.29万手,总持仓3.5万手。上证50期指成交8668手,持仓1.52万手。
中证500
期指成交2.16万手,持仓2.87万手。主力资金已经逐步转移至下月合约。周五,当月合约的成交量已明显低于下月合约成交量。
由于目前市场成交量较小,投资者每天交易手数受限。因此,一般在期指交割周的周初,资金即开始移仓换月,交割日当天的波动并不会太大。
交割日,多方力量占据主导,IF1607和IC1607两个主力合约多方加码明显。中金所盘后持仓排名显示,IF1607合约前20名多头席位增持4091 手至2.22万手,前20名空头席位增持3786手至2.15万手。具体席位上,中信期货增持多单851手,华泰期货增持空单574手。
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