上周十月合约整体涨幅均超1%,基差则有所收窄,但增仓幅度放缓,投资者情绪整体较为谨慎。上周五前20席位持仓,多空头总持仓量变动均较小。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
IF合约运行区间研判(95%置信区间)
合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑
IF主力合约 [3320 3213] [3276 3246]
IH主力合约 [2206 2178 ] [2198 2283]
IC主力合约 [6358 6263] [6323 6275]
综合来看:
资金面,上周沪股通累计净流入3.44亿元,上周前三个交易日外资对于美联储加息持较为谨慎的态度,在周四美联储加息靴子落地后,投资者情绪有所恢复,连续两个交易日有资金流入。两融余额则连续下滑,周四两市两融余额跌至8960亿元,而周五沪市则跌破5000亿元,指数在下挫后并未出现较为明显的复苏迹象,也对融资客的做多信心产生一定的消极影响。
技术面,上周沪指周线收获红K线,在周四美联储9月不加息的信息落地后,指数出现跳空小幅反弹,但市场人气涣散,周五窄幅震荡回落,保持在20日与60日均线间运行。目前MACD绿柱收短有翻红迹象,KDJ则在低位金叉,指数在越过3040点后已有回补前期跳空缺口的态势,但该波段行情,仍需看多头能否发力。在该量能的背景下,预计本周窄幅震荡仍是主要走势
策略上,由于国庆假期将至,建议逢高减持,轻仓过节,风险偏好者持仓观望。
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