周一,沪深300指数冲高上扬,盘中刷新反弹以来新高。股指期货合约跟随现货指数展开反弹。
期现价差贴水的扩大反映出周一市场持仓量增仓的力量更多来自空方。一般情况下,多方主动入场会造成期现价差向上变动,空方的主动入场会造成期现价差向下运动。周一,IF1612收盘期现价差贴水26.11点,较上周五贴水22.86点有所扩大。
从股指期货三个品种之间主力持仓的变动观察,资金更偏向低估值与防御。在IC1612上,前20空方合计增持卖单814手,超过前20多方合计增持买单737手。在IH1612上,前20多方合计增持买单788手,超过前20空方合计增持卖单761手。这或许也暗含着市场情绪的谨慎。
近期申银万国期货席位对次日市场节奏把握较好。该席位最近连续7个交易日净持仓量变动6次踏准次日日内涨跌节奏。周一申银万国席位在IF1612上增持卖单157手,超过增持买单7手,净多持仓量由此缩减至193手,为该席位10月以来最低水平,反映其对周二市场行情持谨慎态度。
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