沪深300股指期货“四连阴”,周一IF1606大幅下跌122.2点。IF四份合约持仓量增加158手至40336手,中止了连续三个交易日下降的势头。
此外,从期现价差的变化也不难看出,周一持仓量的回升更有可能来自主力空方。周一,主力合约IF1606收盘期现价差贴水37.54点,较前一交易日贴水15.99点大幅扩大,为近十个交易日最大水平。期现价差贴水大幅扩大,持仓量上升,表明持仓量主要增仓的力量更有可能来自空方主力。
从股指期货三份合约间比较观察,短期可能IC合约表现相对略好。虽然IC1606周一大幅下跌4.49%,幅度更大,但短期下跌风险集中释放后,空方力量出现收敛。在IC1606上,前20空方席位合计减持卖单1777手,超过前20多方席位合计减持买单1481手。同时,IC四份合约持仓量下降216手,IC1606期现价差贴水未出现扩张,反而缩减至14.44点。因此,建议短期可关注多IC空IF的组合配对交易策略。
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