预期近期期指大概率维持上涨格局-第3页

从量化角度分析，从50ETF期权市场来看，随着市场进一步走升，认购和认沽成交量较上周同比均呈现大幅增加，增幅比例分别达到75.80%和 59.17%。从日频数据比较来看，认购成交量较日均增加而认沽减少。可见市场短期内投资者情绪以乐观为主，风险偏好持续提升。从持仓数据来看，虽然认购和认沽持仓量的增仓表现相差无几，但是针对6月30日前期权市场认购持仓量大于认沽这一现象，目前市场维持认沽持仓量大于认购的状态。结合当前市场认购和认购波动率相差不大数据表现，我们可以大致推断市场卖出认沽投资者数量增多，这意味着投资者认为近期行情易涨难跌的概率偏大。最后，随着到期日临近，期指贴水将有所改善，我们预期近期期指大概率维持上涨格局。

整体上，当前投资者对于利空的免疫力越来越高，而在市场宽松预期无法完全证伪的情况下，期指处于易涨难跌格局之中。后期若支撑市场强势的宽松预期出现扭转，或者随着指数的提升，预期无法支撑高企的指数，届时市场的涨势将告一段落。

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