期指套利操作中有模拟误差,那么期指套利操作中的模拟误差是怎么产生的?今天就跟随小编来详细的了解下吧!
对于模拟误差的产生,相信大家已经了解了,那么模拟误差会给套利交易者原先的利润预期带来的一定的影响。那么,它会有什么样的影响呢?例如,在期价高出无套利区间上界5个指数点,交易者进行正向套利,在理论上是到交割期间可以稳定赚5个点,但是如果买进的股票组合道交割期落后与指数5个点,那么套利者的而利润将为零。
股票持有的成本组成就是有资金占用成本与持有期内可能得到的股票分红红利。如果资金占用的陈本大于持有期内可能得到的股票分红红利时,净持有成本大于零,反之则是小于零,所以股市期货的理论价格的制定,一定要合理,只有这样,才能通过套利交易获利润!
以上就是有关期指套利操作中的模拟误差产生介绍,相信大家对此已经学会了,如果想要学习更多知识,关注赢家财富网,这里每天都会更新一些金融知识,你可以每天学习一点点,那么积累下来,你就会学习很多的投资技巧。
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