期指套利:股指期货套利必看神秘大盘点！-第3页

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2016-7-14 16:47:26

投资者只有先了解股指期货与现货之间价差形成的原理,才能更好地把握住股指期货的套利机会.股指期货在交易的过程中本身总是时时受到双重力量的共同作用。

(2)跨市套利:利用两个市场反映同一地区经济发展的股票指数对应股指期货合约价格的趋同性进行套利。两个市场比如新加坡中国A50指数期货和中国沪深300指数期货，由于股市信息获得的时效性，准确性以及心理预期的不同，两市同样反映中国经济整体走势股指数期货价格的走势可能会不同，从而产生套利机会。一般来说，这些品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额，通过历史统计分析能合理地判断两市股指期货价格的区间。一旦这些差额发生短期变化，交易者就可以通过这两市场间进行套利交易，购买相对低的合约，卖出相对高的合约，等待两者之间的价差恢复到合理的水平时双向平仓获利。

(3)期现套利:是指当期货市场与现货市场在价格上出现差距，交易者就会利用两个市场买卖，从而缩小现货市场与期货市场之间的价差。商品期货的期现套利是跨市套利的扩展，把套利行为发展到现货与期货两个市场而已。股指期货期现套利成功的前提是，投资者能够合理地确定股指期货当前的价格。设Ft为股指期货当前价，按照前面的沪深300指数期货的定价公式，可以得到沪深300指数期货的套利原则:

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