中金所正研究制定放开股指期货限制具体方案,初期将对特殊法人客户放开限制,流动性不足严重影响了股指期货避险,发现价格功能的发挥,投资者无法有效参与套保。
IF/IH/IC主力合约多空两方前20主力持仓量连续两日减少,成交量均有较大幅度萎缩,昨日IF基差进一步扩大,两方对于市场热情并不高涨较为谨慎。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
IF合约运行区间研判(95%置信区间)
合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑
IF主力合约 [3269 2932] [3192 2999]
IH主力合约 [2149 2074] [2140 2094]
IC主力合约 [6026 5734] [5591 5855]
综合来看:
昨日A股平开后,一路上扬,攻破2900点。报收于2916.62点,涨幅3.34%。
资金面上,海外资金的抄底动作还未结束,继续大规模注资,沪股通本周已有超过100亿资金流入;两融规模在周三明显回暖;沪深300指数有少量资金净流出,但在尾盘净流入2.6亿资金;昨日成交量继续回缩,市场存在分歧,但在量能无法跟进的情况下,盘整或将延续。周四央行逆回购实现净回笼50亿元。
消息面上,监管层将研究股指期货交易限制逐步放开具体方案,量化对冲产品将为市场引入大量资金,将有助于提高市场流动性。监管层近期频繁发声,深港通的开放日期或将临近。美国就业数据转好,加息箭在弦上。
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