VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
上周主力合约总体持仓量均有所减少,有获利了结情节。上周五,三大主力合约除IF1606前20名主力持仓量有小幅增加外,IC/IH主力合约均有小幅减少, 节假日临近,轻仓避险过节。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
IF合约运行区间研判(95%置信区间)
合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑
IF主力合约 [3269 2932] [3192 2999]
IH主力合约 [2166 2091] [2158 2126]
IC主力合约 [6111 5801] [6060 5967]
综合来看:
资金面,截至6月2日两融规模小幅增加,伴随着股指回暖和市场人气回升,本周余额规模有望继续回升;外资持续助力沪指上攻,上周沪股通累计流入123.18亿元;沪深300指数上周累计净流入27亿元,创一个月来的新高。
技术指标显示,日MACD红柱继续增长,多方持续发力;K线向上突破BOLL中轨线,短期内向上扬升态势形成;周KDJ线从低位反弹;目前除了日KDJ与RSI指标过热之外,目前局面相对稳定。上周大盘上涨幅度较大,大盘或将面临较大的整理压力,但在持续量能的保证下,市场仍有震荡上行的机会。近期需关注3000点压力位,向下2850点支撑位。
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