基差是沪深300指数收益率的Granger原因,且在5%的显著性水平下统计显著,而沪深300指数收益率则不是基差的Granger原因。
同样,我们根据T日的基差,构造了多个不同的基差取值范围的组合,对T+1、T+2和T+3这三个时间段中沪深300指数收益率进行预测,得到了各种基差组合的预测次数和预测准确率。我们对预测准确率结果进行了总结,如表1所示。从“平均值”一行可以看出,T+2日的预测效果最好,预测准确率平均值达到 70%以上,且其中约有65%的基差组合预测准确率分布在70%—90%。可见,预测效果比较理想。相反,T+1日和T+3日的预测准确率最低,二者的平均值均不到60%。这与上文实证分析部分所得到的结果一致。当然,虽然预测效果一般,但平均水平仍然高于随机概率50%。
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