节后,受海外避险情绪影响,A股市场一度大幅走低,并在A股未被纳入MSCI指数的消息落地后触底反弹,热点再次回到新能源车等热门概念。
市场人士表示,基差的快速回归,意味着市场意识到期指贴水隐含的套利机会。部分参与者已提前布局与下月合约相关的反向套利头寸,进而带动基差回归。
从成交量来看,本周适逢交割周,成交量较上周回升,然而持仓数却有所下降。周五,沪深300期指成交2.29万手,总持仓3.5万手。上证50期指成交8668手,持仓1.52万手。中证500期指成交2.16万手,持仓2.87万手。主力资金已经逐步转移至下月合约。周五,当月合约的成交量已明显低于下月合约成交量。
上海中期分析师王一鸣认为,由于目前市场成交量较小,投资者每天交易手数受限。因此,一般在期指交割周的周初,资金即开始移仓换月,交割日当天的波动并不会太大。
交割日,多方力量占据主导,IF1607和IC1607两个主力合约多方加码明显。中金所盘后持仓排名显示,IF1607合约前20名多头席位增持4091手至2.22万手,前20名空头席位增持3786手至2.15万手。具体席位上,中信期货增持多单851手,华泰期货增持空单574手。
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