股指期货仿真交易经过几个月的运行实践,经受住了熔断、涨跌停、交割等各方面制度的考验,日趋成熟与理性,真正达到了让广大投资者充分理解期指交易特点和规则。
四、跨期套利风险较小
当新合约上市时,往往有较好的套利机会出现。套利要选择就近合约,尽管远月合约的价差非常诱人,但离交割日尚远,价差不会强制收敛,没有操作意义。跨期套利的关键在于判断合约间的合理价差,合理价差不是一个具体的点位,而是一个范围,因此做了跨期套利之后有可能出现被套的情况。在跨期套利中,如果出现现货月合约到期后价差还没有缩小的情况,可以把它转化为期现套利。
五、期现套利尚需融资融券的配合
在真实的股指期货交易中,除了可以进行卖期指买现货的正向套利外,还要有反向套利的存在才能真正抑制股指的非理性波动。与上涨行情一样,在下跌行情中,如果期指下跌幅度较大,导致期现的价差超出正常范围,我们就可以通过买入股指期货合约、融券卖出股票组合或ETF的反向套利锁定利润。
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