金投网提供了:“股指期货期现套利的风险怎么应对”内容介绍
对策:
执行严格的风险控制制度,交易过程的事中对投资行为进行实时监控,一旦发行偏离预定投资策略的交易,及时纠正。另外,通过对管理人的信用调查以及结构化产品次级资金杠杆比例的调整,缓冲适当的操作风险。
3、流动性和冲击风险
流动性风险是指因市场内部和外部的原因造成在中性对冲产品不能将所投资的证券期货品种迅速变现的风险,此时,受益人的实际收益率可能低于预期,甚至产品资金也可能受到损失。上述风险包括但不限于所投资股票、股指期货等连续跌停、暂停交易等情形。
对策:
1)使用极速交易系统
通过高速行情和交易系统的接入,减少因现货组合抢单造成的市场冲击。交易系统应具备大批量组合下单的能力,避免极短时间内组合委托排队时间过长。
2)灵活的交易策略调整
实时根据市场盘口量,调整组合委托的规模。对于流动性差的股票可以调整优先下单的顺序。并通过多组合期现套利监控,以品种数量增加组合委托时的容量。
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