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股指期货期现套利的风险怎么应对

摘要金投网提供了:“股指期货期现套利的风险怎么应对”内容介绍

金投网提供了:“股指期货期现套利的风险怎么应对”内容介绍:

1、市场和政策风险

证券和金融期货市场受宏观经济政策、经济周期、利率变化以及通货膨胀等因素的影响较为明显,这些因素可能影响期现价格的关联性及期现基差的大小,最重要的是会影响市场交投的活跃度,以及客户预期收益率的变化,进而可能导致套利机会及套利空间的减少。

对策:

长远看来,期现套利无风险利润是会被大大压缩。这就需要我们从策略上想办法,后续要注重对现货模拟组合的研发。从现货组合的alpha特性以及跟踪偏差的择时等方面来考虑在承担一定风险的前提下,提高中性对冲策略的预期收益率。

2、操作风险

在中性对冲产品计划的管理过程中,管理人和受托人等可能由于人为因素造成操作失误或违反操作规程等,如果操作偏离中性对冲业务范畴,则该等操作风险将影响产品计划的收益水平。

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