同时期指流动性增加,能够降低股指期货的贴水,对未来量化对冲成本下降有很好的促进作用。
3月份又到了披露年报的时段,一些业绩表现较好的公司更是先一步披露了盈利预增信息,这不论是对量化选股还是做事件驱动策略都存在较多的信号机会。股指期货松绑也透露出监管层面的积极信号,未来出现期指深贴水的可能性大大降低,为市场中性策略的顺畅运行创造了较为稳定的环境。
此外,普通股票型私募2月份平均涨跌幅为2.07%。从近期的调研情况来看,私募基金看市分化仍然比较大,偏乐观到偏悲观者都有,这点从目前仓位高低的分化就能侧面体现出来。但板块方面仍然以避险安全为上,多配置后周期类诸如家电、白酒、银行等。而这些板块仍然是以龙头股更加受到热捧。
2月份商品进入高位震荡整理行情,南华商品指数在本月中旬冲高后逐步回落,最终小幅下跌-1.16%。2月份商品期货市场流动性较好的38个品种中,有24个品种下跌,仅有14个品种上涨,平均跌幅为-0.89%。黑色系在钢铁需求的季节性复苏和盈利推动复产预期等影响下,月初出现重挫后迅速反弹,后半月在高位反复震荡。化工方面,本月上旬,需求复苏的乐观预期令化工品价格触及高位,但市场对库存消化缓慢,库存被动累计的担忧导致化工品月末出现回落,全月出现倒V型走势。
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