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同时期指流动性增加,能够降低股指期货的贴水,对未来量化对冲成本下降有很好的促进作用。
2月份商品期货品种间分化严重,黑色、化工等主要品种继续维持反复震荡的行情,对趋势策略仍然是难以运行的环境。一些私募通过调整持仓周期、增加反转和套利策略的方式提高了CTA策略对复杂市场的适应能力。从2月下旬开始,很多CTA策略都结束前期的连续回撤,开始逐步适应市场节奏,2月份CTA策略的平均回报为0.07%。
2017年是商品期权元年,3月份即将上市豆粕和白糖期权,这为CTA策略甚至整个对冲行业都提供了新的机遇。期权可以为期货进行“再保险”,二者的不同组合,可以构造出多种不同风险偏好的交易策略,为投资者提供了更多的交易选择。
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