从股指期货上市以来的运行情况看,在当月连续、下月连续、下季连续和隔季连续四份合约中,当月连续合约的成交量和持仓量是最大的,称之为“主力合约”。
三、期指主力合约移仓时的投机策略
根据上述交易者行为分析,移仓期间主力合约走势主要受套利者和投机者两种力量的影响。投机者平仓意愿的强弱以及从众交易的特性会影响移仓起始日的提前时间以及期指在移仓阶段的涨跌幅度,而期现套利者则是把期指从偏离理论价格拉回合理价格的另一股力量。因此在移仓起始日的投机方向选择上,并不是毫无根据的全部卖空,而是权衡套利和投机两种力量来确定新的投机方向。
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