上周期指三个品种走势继续分化,IC主力合约连涨数日,但周五市场大幅回落,最终单周涨幅收窄至2.54%。
上周期指三个品种走势继续分化,IC主力合约连涨数日,但周五市场大幅回落,最终单周涨幅收窄至2.54%。代表大盘蓝筹股的IF及IH则表现平平,周五大跌将之前涨幅尽数吞没,单周分别下跌2.1%和3.75%。基差方面,由于市场连续上扬,期指三个品种基差逐步收窄。特别是在上周四,市场做多情绪高涨,期货贴水出现大幅修复,但周五的下跌走势导致贴水进一步扩大。截至上周五,IF、IH及IC主力合约负基差分别为164.1、74.84和445.1点。
量能方面,伴随指数走高,上周市场活跃度有所提升。期指三个品种加总持仓增加14100手至138527手。IH、IF及IC持仓均出现不同程度增加,其中IH及IF增仓幅度均在10000手之上。IC持仓小幅增加291手,显示目前市场人气出现回升。
主力持仓方面,虽然上周多空双方均有增仓,但空头增持力度更大,期指三个品种净空头持仓较前一周小幅增加。其中,IF前20名主力持仓中多空主力分别增仓4982手和7280手,净空头持仓增加2298手至11081手。IH前20名多空主力持仓上周一一度分别大举加仓10000手之上,但未能持续,之后持仓出现迅速回落,净空头持仓小幅增至3187手。IC主力持仓变化相对较小,多空分别增仓83手和885手,净空持仓增至901手。
具体席位方面,由于部分多头获利平仓,IF主力空头力量有渐增之势。其中,光大期货席位上周五多头减仓1207手,同时空头减仓740手,两周以来净持仓再度转为净空单1464手。另一主力席位海通期货上周多头减仓4200手,空头减仓1300手,净空头持仓大幅增加2897手至3915手。持仓排名第一的中信期货席位上周四一度空翻多,但上周五净持仓再度转为空单。
整体来看,虽然指数一度走高,但套保盘并未借势加仓,相反各品种空头持仓出现不同程度缩减。多头获利盘离场是各品种净空头持仓出现下滑的主要原因,空头力量出现被动增强,预计期指三个品种本周将延续回调。
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