周四50ETF上涨,市场清醒中性偏乐观,市场活跃度有向下趋势,日内波幅表现在一个稳定水平。目前股指处于高位水平,短期再次突破可能不大,可考虑看跌期权组合。
一、标的行情评述
周四50ETF开盘2.424,收盘2.433,上涨0.014点,涨幅0.58%,振幅1.32%。周四50ETF的5日波动率为18.61%,20日波动率为10.75%,60日波动率为10.14%,波动率近期大幅升高。
二、期权主力合约评述
周四最活跃的5个合约如下表所示:
看涨期权合约成交量最大的是12月执行价2.397A合约,涨幅11.83%,成交量为37,533张,持仓71,795张,成交量下降7,491张,减仓8,367张。看跌期权合约成交量最大的是12月执行价2.40合约(新合约),跌幅16.90%,成交量为28,096张,持仓25,368张,成交量下降7,893张,增仓4,798张。
三、市场数据
(一)50ETF期权成交/持仓走势
周四50ETF期权成交量为65.88万张,减少19.75万张;持仓量为138.60万张,增加3.18万张。周四50ETF上涨,期权成交量有所下降,但依然保持活跃状态。
(二)50ETF走势vsP/C比例
周四50ETF上涨,看涨期权成交量共计39.39万张,看跌期权成交量共计26.48万张,P/C比例为67.24%,由前一日交易日上升1.03个百分点,市场偏中性。
四、小结与展望
周四50ETF上涨,市场清醒中性偏乐观,市场活跃度有向下趋势,日内波幅表现在一个稳定水平。目前股指处于高位水平,短期再次突破可能不大,可考虑看跌期权组合。
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