方正金工另辟蹊径,提出利用期权“熊市价差套利组合”,助您反向期现套利,以获取期指贴水收益。为使得期现头寸的市值相等,每天动态调整期权合约数据;
金投网(www.cngold.org)2月23日讯,本周思考:买put卖call难为续,如何实现期指的反向期现套利?
近两个月,股指期货贴水现货这一现象愈演愈烈,传统方法套利难为续。
方正金工另辟蹊径,提出利用期权“熊市价差套利组合”,助您反向期现套利,以获取期指贴水收益。
为使得期现头寸的市值相等,每天动态调整期权合约数据;
根据IH贴水幅度大小进行建仓或平仓,可获得不菲的套利的收益。
期权市场中的情绪指标显示市场情绪转向乐观:
P/C(成交额)比例指标本周继续回落,这对现货走势来说也是一个有利信号
目前RV、HV、VIX指数同步下行,市场悲观情绪缓和。不过由于当前市场情绪依然较为脆弱,VIX指数短线下跌空间也有限。
操作建议:波动率水平或将维持,现货走势有望走强,加之认购期权IV较低è买入认购期权。
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