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短期内股指期货8月合约仍有挑战新高的可能

沪深300现指昨日再现大涨行情,并未受上周五美股和大宗商品走弱影响,各大版块集体飘红,成交量明显放大。期指合约强劲上涨,8月合约一举收复5日和10日均线,突破2900点整数关口压力,持仓量持续下滑。9月合约增仓明显,主力移仓有序进行。

沪深300现指昨日再现大涨行情,并未受上周五美股和大宗商品走弱影响,各大版块集体飘红,成交量明显放大。期指合约强劲上涨,8月合约一举收复5日和10日均线,突破2900点整数关口压力,持仓量持续下滑。9月合约增仓明显,主力移仓有序进行。

期现套利方面,8月合约基差呈现出探底回升的态势。午后14点零6分,8月合约升水达日内最大值17.86点,小于19点的期现套利阀值。9月合约全天保持升水状态,但是依旧不存在期现套利机会,说明上涨过程中期指多头并未反应过度。跨期套利方面,主力移仓换月过程中并未引起两个合约价差的明显波动,9月-8月价差游走于10点-15.2点,走势依旧平稳。如我们所预期,12月-8月价差区间重心缓慢回落,游走于42点-51点,按照我们的建议,买入8月合约卖出12月合约的套利仓短期内仍然可以持有。

农业银行在绿鞋机制到期解除之前,其股价回落到发行价附近,可能已经包含了市场对其价格保障机制拿掉之后的担忧。从昨日银行股的走势来看,农业银行并未破发,其对指数未形成较大的负面影响,周三光大银行上市后或将接过护盘大旗。由此来看,对破发的隐忧制造了空头的陷阱。我们之前提到,上周二沪深300现指大跌之时,融资买入余额仍有较大幅度的增长,说明市场乐观情绪仍存。这种情绪体现在盘面上就是,美元强劲反弹美股走弱的情形下,8月合约依然坚守20日均线,昨日更是撑杆跳跃式地直奔前期高点。我们坚持之前的观点,从周线级别的指标来看,沪深300现指后市仍有上涨空间。从昨日8月合约的持仓来看,前十位多头主力加仓502手,前十位空头主力加仓578手,国泰君安选择加多单减空单,主力移仓过程中持仓量分析可能不具有较大的参考意义。操作方面,8月合约上周探明了震荡箱体的底部是在2810点,顶部是在上市以来的最高点2950.8点,短期内8月合约仍有挑战顶部的可能。对于短线多单来说,上周20日均线是较好的入场点,本周可以考虑5日均线。盘中若遇急跌,可以尝试买入。

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