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期指高位震荡盘整 资金谨慎情绪升温

摘要在经历了连续两周的快速上涨后,期指本周呈现高位盘整格局,日内波动幅度加大。当月合约IF1504周二早盘最高探至4008.2点,之后行情震荡走低,截至周四收盘报于3934.0点,周线微涨0.89%。

在经历了连续两周的快速上涨后,期指本周呈现高位盘整格局,日内波动幅度加大。当月合约IF1504周二早盘最高探至4008.2点,之后行情震荡走低,截至周四收盘报于3934.0点,周线微涨0.89%。

数据变化上看,期指总持仓量从高位快速回落,当月合约基差围绕平水附近波动,主力席位净空单继续下降,显示出部分多头资金陆续开始获利了结,资金情绪较之前相比已明显趋于谨慎,但整体持仓结构仍然维持偏多格局。

基差方面。当月合约IF1504基差本周在升贴水之间快速切换,整体围绕平水附近波动,其中周二收盘贴水9.45点,终结了该合约此前连续升水的格局。截至周四收盘,IF1504相对现货仍出现16.00点贴水。值得注意的是,除了当月合约以外,期指另外三张合约虽然目前仍处于升水状态,但升水幅度在近3个交易日内出现明显缩小。截至周四收盘,下月合约、下季合约和隔季合约分别相对现货升水3.40、11.80和24.60点,升水幅度较本周一分别大幅缩水92.6%、81.0%和68.8%。

当月合约基差转为贴水,远期合约升水幅度快速缩小,均显示出目前期指多头继续主动拉升指数的意愿并不强烈,市场资金谨慎情绪逐渐升温。

总持仓方面。期指四张合约总持仓量在本周二至周四的调整中连续下降,3个交易日累计减仓17678手。以去年下半年以来的经验看,期指总持仓与行情之间基本保持着“上涨增仓,调整减仓”的格局。

以去年年末为例,去年11月21日至12月8日,期指当月合约短期内累计大涨超过30%,总持仓量也从204000手升至242066手,刷新当时的历史新高。在12月9日期指出现巨幅震荡,当月合约大跌5.50%,总持仓也单日大幅减仓27244手。在12月剩下的上涨行情中,期指也基本上维持“上涨增仓,调整减仓”的规律运行。

回到近期的行情中,期指总持仓量在之前两周的快速上涨中,始终维持在25万手以上的历史高位,在本周的调整中才出现下降。若上述规律继续成立,总持仓量不再下降或重新开始上升,或许能预示着下一轮上涨的开始。

主力持仓方面。中金所公布多空前20名主力席位持有的净空单本周连续回落,主力净空单从周一最高的29106手降至周四25616手。具体席位上看,截至周四,国泰君安、海通期货净空单较上周峰值均下降达到50%。中信期货本周日均持有净空单6621.5手,继续处在历史低位。广发期货等席位净空单也同样出现下降。总体上看,期指主力持仓结构目前仍处于偏多格局。

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