最近10日,IF股指期货合约多次争夺5140点至5360点区间,同期总持仓量持续下降了7个交易日。
最近10日,IF股指期货合约多次争夺5140点至5360点区间,同期总持仓量持续下降了7个交易日。周二,IF期指总持仓减少1.15万手,前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别是2.2万手、1.75万手、9300手,环比增加3000手、200手、400手。从主力合约运行重心、盘中基差及价差等角度看,期指持续上行压力较大。
数据显示,近期IF期指净空持仓增幅明显。5月28日IF期指净空持仓开始跃升至1.38万手,隔日增加至1.85万手,此为4月16日以来的的最高持仓。随后净空持仓继续增加,6月3日达到2.75万手附近,最近4日净空持仓有所降低。考虑到前期大幅基差时常出现,不排除正向套利策略所带来的推动。近期基差大幅回落,总持仓也大幅下行,但净空持仓并未明显回落。套利资金离场同时,选择空头套保或单边策略介入,进而推高了净空持仓。
以每日持仓量与相应合约的收盘价计算三个股指期货品种的持仓额,总体来看,近期期指市场持仓额下降幅度较大,部分多头或选择了获利了结。
5月22日至6月3日,期指三个品种的持仓额曾从5400亿元增至6000亿元,随后总持仓额持续下滑至周二5000亿元。目前的数据表明,在上证指数未突破整数关口前,市场的多头情绪较为强烈,部分参与者的入场意愿较浓,带动了总持仓额回升。随后在整数关口突破后,短期回调的压力增加,所以选择止盈的交易者较多。
从基差波幅也可看出市场动向。最近,IC合约基差变动最大。据测算,最近20日,IC1506合约的基差波动区间是-341点至366点。大幅升水转为大幅贴水的形态,显示了资金套保意愿较为浓厚。
整体来看,需借助总持仓量、基差、净空持仓、回调幅度等阶段性变化,来把握后市场的机会。目前总持仓量下降幅度较大,净空持仓规模较大,同时期指两个品种基差接连大幅贴水,不排除短期内行情掉头的可能性。
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