2015年6月11日期货早盘股指期货价格汇总分析

外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

道琼斯 18000.40 236.36 1.33%

纳斯达克 5076.689 62.824 1.25%

标普500 2105.20 25.05 1.20%

富时100 6830.27 76.47 1.13%

德国DAX 11265.39 264.10 2.40%

法国CAC40 4934.91 84.69 1.75%

COMEX黄金 1186.6 9.0 0.76%

NYMEX原油 61.43 1.29 2.14%

美元指数 94.596 -0.557 -0.59%

小结:周三欧美股指收高。美元汇率走低，原油价格上涨推动能源板块上涨。

消息面

1. 国务院力促消费金融和跨境电商

2. 第二批万亿地方债置换额度下发 倒逼货币宽松

3. 发改委再批1261.45亿元 六大基建工程包稳增长

4. 央行下调全年经济增速预测至7%

5. 期指贴水引发期现套利 华泰300ETF两天赎回184亿元

6. 25只新股下周三发行 冻资额或超5万亿

7. 宝钢包装等9只新股6月11日上市

8. 世界银行下调全球GDP增长预期呼吁美联储明年再加息

消息面分析

周三欧美股指收高。国内方面，国务院常务会议再次传递出稳增长信号，结余资金及连续两年未用完的结转资金收回用于重点建设、将消费金融公司试点扩至全国、促进跨境电子商务健康快速发展，是针对投资、消费和出口这拉动经济增长的“三驾马车”同时发力；第二批万亿地方债置换额度下发，地方债供给的增加亦将倒逼央行货币宽松；本周三个交易日沪深300股指期货出现显著贴水，引发资金买入期指赎回现货ETF的套利行动，华泰300ETF两天赎回184亿元；国家发改委再披露六大工程包，总投资规模达到1261.45亿元，基建投资的稳增长效果会集中到下半年体现出来；央行将全年GDP增速基准预测微调至7%，主要是考虑到今年出口增速明显放缓、房地产开发投资减速快于预期，以及部分行业出现银行惜贷、企业慎贷现象。国内消息中性偏暖。

1. 沪深300：

仓位、资金动态

股指期货总持仓减少0.23%至156016手，前20名主力多头减少2.38%至104950手，主力空头减少0.04%至125003手；前20名总净空持仓较前一交易日增加14.33%至20053手，前5名净空持仓增加8.18%至23774手。总持仓连续五日减持，主力多空均小幅度减持，多方减持幅度较大，多方双方较为谨慎；净空持仓变化显示空方较大幅度增强，短期注意回调风险。资金方面，沪深两市总成交金额18172.7亿元，较前一交易日减少1685.3亿元；两市资金净流入1245.25亿元，净流入较大的板块是创业板、信息、可选，净流出较大的板块是公用、工业。

观点总结：

技术上，周三沪深300指数低开高走实质收小阴，日k线二连阴，盘中五日均线失而复得。近期来看，受两融不断收紧、获利了结、板块快速轮动等承压，IF总持仓持续下行，多空情绪较为谨慎，沪深300指数料延续高位震荡态势，策略上，波动加剧，IF1506日内操作为宜。周四IF1506运行区间：5194.2至5426.8。

2. 上证50：

仓位、资金动态

股指期货总持仓减少2.91%至92083手，前20名主力多头减少3.78%至64660手，空头减少2.11%至77715手；前20名总净空持仓较前一交易日增加7.08%至13055手，前5名净空持仓增加7.26%至9556手。总持仓连续两日小幅度减持，主力多空均小幅度减持，多方减持幅度较大，主力多空较为谨慎；净空持仓变化显示空方力量大幅度增强，短期注意回调风险。

观点总结：

技术上，周三上证50指数跳空低开呈窄幅震荡态势，日k线二连阴，量价齐跌，收盘价勉强收复五日均线。上证50指数已连续15个交易日在区间3100-3500区间震荡，短期料延续宽幅震荡态势，策略上，波动加剧，日内操作为宜。

3. 中证500：

仓位、资金动态

总持仓增加3.10%至52102手，前20名主力多头增加10.08%至28761手，空头增加7.71%至28464手；前20名总净空持仓较前一交易日减少152.47%至-297；前5名净空持仓增加85.43%至-2533手。总持仓小幅度增持，主力多空均大幅度增持，多头增持幅度较大，多空双方分歧较大；净空持仓变化显示多头略占优势。

观点总结：

技术上，周三中证500指数低开高走收中阳，量能有所回暖，盘中上冲11300回落，上档压力较大。中证500指数连续六个交易日围绕11000宽幅震荡，近期来看，受获利承压与个股行情分化，中证500指数料延续宽幅震荡态势，清洗获利浮筹。