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三大期指高位休整 中证500期指继续领涨

摘要三大期指在经历了前期的剧烈震荡之后,本周进入相对温和的高位盘整格局。中证500期指持续发力,继续领涨三大期指品种,主力合约IC1506截至周四收盘报于11258.8点,周线上涨2.92%。

三大期指在经历了前期的剧烈震荡之后,本周进入相对温和的高位盘整格局。中证500期指持续发力,继续领涨三大期指品种,主力合约IC1506截至周四收盘报于11258.8点,周线上涨2.92%。

相比之下,沪深300和上证50期指走势相对较弱。沪深300期指主力合约IF1506周四收于5299.6点,周线上涨1.33%。上证50期指IH1506收于3361.0点,周线上涨1.54%。

沪深300和上证50两者走势相对较弱,一方面是由于近期消息面的拖累,MSCI没有立即将A股纳入指数,使得大盘蓝筹股短期资金面预期落空,另外近期宏观经济数据仍没有明显改善,对于周期品种也构成一定影响;另一方面,在上证综指成功突破5000点整数关口之后,期指市场中一部分短线多头资金也出现撤离迹象。

沪深300期指方面,总持仓量的变化成为近期关注的焦点。沪深300期指四张合约总持仓量近期出现急剧下降,截至本周四,总持仓量已经连续6个交易日出现下滑,从226216手减至153010手,期间减仓幅度高达32.4%。

基差方面,主力合约IF1506在本周初出现了连续的深度贴水,其中周二收盘相对现货贴水达到67.06点,贴水率高达1.26%,但周四贴水幅度明显收窄,收盘仅小幅贴水6.99点。结合上述总持仓数据来看,近期连续的减仓主要来自于前期多头资金的撤离,但随着总持仓降幅和贴水幅度的双双收窄,沪深300期指整体资金情绪正重新回归平稳。

主力持仓数据方面,部分主力席位近期同样出现大幅减持多单的现象。中金所公布的数据显示,持仓量排在首位的中信期货净持仓头寸从上周五的3679手净多单变化为本周四3026手净空单,持仓量第二的海通期货持有的净空单也从周一的5779手升至周三8278手。但从整体上看,主力席位持仓结构并没有因为个别席位而出现明显变化,总的净空单截至周三为20053手,维持在近期的平均水平。

上证50期指方面。截至周四收盘,上证50期指主力合约IH1506相对现货升水13.88点,升水率为0.41%,由于临近下周的交割,升水幅度较前期有所收窄。但从下月合约和另外两张远期合约来看,基差数据继续维持大幅升水,显示市场依然呈现一定的看多氛围。主力持仓数据中,前期持有大量空头头寸的银河期货本周空单数量大幅减少,在IH1506中持有空单从上周一最高8331手降至本周四的6095手。

中证500期指基差数据继续出现大幅波动,主力合约IC1506截至周四收盘贴水107.49点,相对前期300点的贴水幅度有明显收窄,显示市场做多情绪再度升温。

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