股指期货总持仓增加1.15%至44406手,前20名主力多头增加0.18%至31361手,主力空头增加0.76%至34129手;前20名总净空持仓较前一交易日增加7.87%至2768手,前5名净空持仓增加6.69%至3667手。
消息面
1.10月份CPI今公布或“两连降”专家称年内通胀无忧
2.中央深改组:加快实施自贸区战略放宽投资准入
3.国务院七措施促农村电商发展
4.部分明年预算内投资提前启动三大战略等项目获支持
5.券商外部接入或迎监管重塑征求意见拟建“黑名单”制度
6.周一全球股市多数下跌道指跌1%
消息面分析
外盘,周一欧美股指收跌。上周五远超预期的非农就业数据强化了市场对于美联储将在12月加息的预期,美联储鸽派高官罗森格伦也倾向于支持12月加息。
国内方面,受猪肉等食品价格下降影响,10月份CPI或连续两月回落,预计可能降至1.5%左右,未来CPI仍将低位运行,年内通胀无忧;中央深改组将加快实施自贸区战略,放宽投资准入制度,进一步释放经济活力;部分明年预算内投资提前启动,15个督导组将奔赴地方开展全国督导,第四季度促投资稳增长放在各项工作首要位置;国务院七措施促农村电商发展,将于2020年初步建成农村电子商务市场体系;券商外部接入或迎监管重塑,征求意见拟建“黑名单”制度。
仓位、资金动态
1.沪深300:
股指期货总持仓增加1.15%至44406手,前20名主力多头增加0.18%至31361手,主力空头增加0.76%至34129手;前20名总净空持仓较前一交易日增加7.87%至2768手,前5名净空持仓增加6.69%至3667手。总持仓小幅度增持,主力多空均小幅度增持,多空双方有所分歧;净空持仓变化显示空方力量小幅度增强,注意回调风险。资金方面,沪深两市总成交金额13682.1亿元,较前一交易日增加1940.80亿元;两市资金净流入664.56亿元。
受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,特别是1510合约交割之后,主力多空持仓小幅度增减均能导致净空持仓变化特别大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不统计此两期货品种持仓数据。
综合来看:
高位风大慢行,权重搭台、题材唱戏,指数分化与轮动,本周蓝筹料冲高震荡,日内波动加大,而以中小市值为代表的中证500补涨行情可期,但上行高度受估值所限。策略上,IF、IH多单止盈离场,IC轻仓多单。套利方面,关注空IH多IC机会。
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