股指期货总持仓增加0.19%至43724手,前20名主力多头减少0.54%至30951手,主力空头增加0.04%至33372手;前20名总净空持仓较前一交易日增加8.23%至2421手,前5名净空持仓减少4.36至2936手。
消息面
1.两融回升“牛”味又回来了国务院会议指明投资方向
2.10月经济指标未止跌增长需要政策“供暖”
3.MSCI明日或纳入中概股70亿美元待流入
4.高层定调合理加大减税力度六大税种改革有望提速
5.两融余额重上1.1万亿多券商下调警戒线平仓线
6.地方债置换额度增至4万亿若新增资金或为在建项目“续资”
7.上交所战略新兴板方案初步拟定
8.周三全球股市涨跌不一美国三大股指均下跌0.32%
消息面分析
外盘,周三美股收跌,欧股收涨。油价大跌和梅西百货财报不佳股价重挫令美股承压。周三是美国的退伍士兵纪念日,以及欧洲大多数地区的第一次世界大战的停战纪念日,市场交投清淡。
国内方面,国务院常务会议指明将部署以消费升级促进产业升级,决定推进医疗卫生与养老服务结合,加快户籍制度改革等;10月工业结构继续优化、全国投资增速回落幅度收窄、房地产市场继续调整、消费品市场稳中有升,整体来看,经济传统动力减弱,新兴动力不足,政策宽松仍然势在必行;本周五MSCI新兴市场指数和中国指数或纳入中概股,这些中概股将吸收70亿美元资金流入;两融余额自10月初以来持续回暖,已连续五周增长,多券商下调警戒线平仓线;稳增长压力大,地方债置换额度或增至4万亿,将为在建项目续资;上交所战略新兴板方案初步拟定,战略新兴板定位与创业板相同,审核标准与主板一致,将在证券法修订完成后与注册制同步推出,预计时间为明年上半年;高层定调合理加大减税力度,用好积极财政政策空间,帮助企业渡难关、调结构、增后劲。
仓位、资金动态
1.沪深300:
股指期货总持仓增加0.19%至43724手,前20名主力多头减少0.54%至30951手,主力空头增加0.04%至33372手;前20名总净空持仓较前一交易日增加8.23%至2421手,前5名净空持仓减少4.36至2936手。总持仓小幅度增持,主力多头小幅度减持,空头小幅度增持,多头逢高减持,空方略占优势;净空持仓变化显示空方内部有所分歧,短期回调空间有限。资金方面,沪深两市总成交金额11413亿元,较前一交易日减少1138.50亿元;两市资金净流入466.07亿元。
受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,特别是1510合约交割之后,主力多空持仓小幅度增减均能导致净空持仓变化特别大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不统计此两期货品种持仓数据。
综合来看:
在前期滞涨蓝筹补涨之后,大盘连续两日维持窄幅震荡,呈权重搭台,成长唱戏格局,量能继续维持高位。目前各指数接近第一轮密集成交区,获利浮筹积压较重,且沪指日内技术上有顶部背离迹象,叠加50ETF期权波动率快速拉升以及两市热点较为分散,补涨行情接近尾声,指数围绕年线震荡整固概率较大。策略上,IF/IH日内操作为宜,IC偏多思路参与交易。套利方面,多IC空IH。
相关推荐
- 预计期指市场上行仍将面临较强压力
- 国际衍生品分析师认为,尽管美国金融股财报好于预期,但市场内情绪波动以及获利了结所带来的压力仍然较大,且经济增速放缓、贸易战、中东局势、特朗普律师受到调查加之企业财报都将对投资者信心形成一定的抑制,预计市场上行仍将面临较强压力。
- 投资参考 期指 股指期货 0
- 交割临近 期指持仓出现显著回落
- 上周市场呈现先扬后抑走势,周初沪深两市承接此前反弹之势,继续上扬,但上周四开始指数明显走弱,上证综指持续下探,周涨幅明显收窄,最终收报3159点。期指三个品种上周走势一致,均呈现小幅上扬的态势,截至上周五,IF、IH及IC主力合约分别上涨0.53%、0.67%及0.36%。
- 热点解读 期指持仓 期指 期货 0
- 近期空方有所抬头 期指或易下难上
- 国际衍生品分析师认为,尽管标普500净多持仓继续上升,但多头增仓力度有所减弱,而纳指及道指净多单双双回落,近期空方有所抬头,期指或易下难上。
- 今日要闻 期货交易 期货 期指 0
- 外围美股回稳 将有利期指再向上寻顶
- 期指本月波幅只有5.23%,未满足月波幅均值要求,如地缘政治风险减退,外围美股回稳,将有利期指再向上寻顶。
- 投资技巧 期指 0
- 期指未能延续周二的上涨的势头 冲高回落
- 国际衍生品分析师认为,期指未能延续周二的上涨的势头,冲高回落,内忧外患的局势继续抑制着投资者的情绪。上方半年的压力短期内在无明显利多因素的刺激下,或难以突破。
- 热点解读 期指 股指期货 0