股指期货总持仓减少0.86%至40266手,前20名主力多头减少15.75%至19235手,主力空头减少13.19%至19729手;前20名总净空持仓较前一交易日减少566.04%至494手,前5名净空持仓增加227.66%至154手。
消息面
1.险资“凶猛”监管祭出内控指引规范大类资产
2.新规前最后8只新股获批发行最快下周申购
3.上周银证保证金净流出942亿元主要为打新资金
4.周二欧美股市大幅反弹欧股指数大涨近3%
消息面分析
外盘,欧美股收涨。油价回升推动能源股普涨。美联储从今日开始召开备受关注的两日货币政策会议。
国内方面,近期保监会密集出台文件规范保险资金运用,防范险资错配以及近期在二级市场大手笔操作风险;新规前最后8只新股获批发行,最快下周申购;上周银证保证金净流出942亿元,主要受打新资金流出影响。
仓位、资金动态
1.沪深300:
股指期货总持仓减少0.86%至40266手,前20名主力多头减少15.75%至19235手,主力空头减少13.19%至19729手;前20名总净空持仓较前一交易日减少566.04%至494手,前5名净空持仓增加227.66%至154手。总持仓小幅度减持,主力多空均大幅度减持,多空积极移仓换月;净空持仓变化显示空方力量较大幅度增强,短期注意回调风险。资金方面,沪深两市总成交金额6722.5亿元,较前一交易日增加393.60亿元;两市资金净流入485.49亿元。
受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。
综合来看:
现货方面,周二沪深两市涨跌互见,两市量能温和放大,但仍维持低位;板块方面,权重分化,银行、券商一日行情,而题材较为活跃,上证流出19.52亿元,而深成指流入130.25亿元,存量特征较为明显。期货方面,IF/IH/IC持仓分别减少2072、693、915手,本周五1512合约交割,主力积极移仓换月,回补量较少,不利于上行动能。技术上来看,周一沪指中阳确立了双头底,但目前股指仍运行在11月27日大阴线实体范围内,上下空间或受限。
年末来看,受第三批新股申购、年末银行资金结算、年末情节等扰动,存量格局延续,大盘行情枯燥乏味,结构性为主。
综合来看,后半周受人民币七连跌后止跌回升而外汇风险减弱、周四凌晨美联储议息会议、周五期指交割、上证50ETF期权波动率维持低位、沪指二十日均线技术承压等来看,大盘仍以震荡为主,重点仍需关注量能变化。
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