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美股股指期货扩大涨幅 国内三大期指贴水幅度整体维持上周的水平

摘要美股股指期货扩大涨幅,标普500股指期货涨1.3%。春节后的首周,市场回暖反弹,中小盘表现强于蓝筹,沪深300和上证50指数的涨幅分别为2.96%和1.87%,中证500指数上涨5.57%。

金投网www.cngold.org)2月23讯,美股股指期货扩大涨幅,标普500股指期货涨1.3%。

春节后的首周,市场回暖反弹,中小盘表现强于蓝筹,沪深300和上证50指数的涨幅分别为2.96%和1.87%,中证500指数上涨5.57%。期货市场整体表现强势,涨幅较大。一方面,1月份的金融数据超出市场预期,信贷以及M2的增速较高。另外,春节期间的离岸人民币汇率表现较强,有助于改善市场的悲观情绪。但由于我国经济依旧存在下行压力,且上周反弹产生一定的获利盘,市场未来震荡的可能性比较大。

从基差来看,三大期指贴水幅度整体维持上周的水平。截止周五收盘,IF、IH和IC的下月合约的贴水幅度分别为2.32%、1.52%和3.54%。1602合约交割后,交割结算价与收盘价的价差较小。新合约IF1604、IH1604和IC1604的挂牌价分别为2983.0点、1971.0点和5771.0点。

本周,三大股指期货1602合约进行了交割,交割前,贴水处于较低水平,期现反向套利收益整体较低,但由于距离交割日较近,年化收益较为可观。当月合约的基差在盘中多次出现收敛,可以考虑在交割日前平仓之前的套利头寸。IF期货和IC期货出现较少的正向套利机会,但持续时间较短,且收益较低。

从成交量来看,随着春节假期的结束,三大期货的总成交量均出现一定程度的回升,IF、IH和IC期货的日均总成交量分别增加12.35%、21.69%和9.41%。从持仓量来看,随着1602合约的到期交割,三大期指的持仓量也有所下降。IF、IH和IC期货总持仓分别减少0.18万手、0.04万手和0.17万手。

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