上周股指期货市场沪深300合约盘中出现异动,不少市场人士认为其主要原因在于期指受限后市场流动性不佳,并呼吁放开股指期货限制。
金投网(www.cngold.org)6月6日讯,股指期货最新消息:上周股指期货市场沪深300合约盘中出现异动,不少市场人士认为其主要原因在于期指受限后市场流动性不佳,并呼吁放开股指期货限制。
期指受限流动性欠佳
对冲基金“蛰伏”已久
上周二,沪深300股指期货的主力合约IF1606盘中出现瞬间跌停,后拉升翻红,引发市场关注。当晚中金所对此作出解释称是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交、触发市场技术性卖盘所致。其间,交易对手高度分散。
“以前期指市场一秒钟就成交几百手,现在的交易量仅是以前的百分之几,估计是交易员一时大意,市价下单,而盘口买单很少,一下子砸到跌停价,触发了很多止损盘。”北京深蓝启明投资总经理于伟表示,这也反映出目前市场流动性比较差。
事实上,这种流动性不好的情况已持续了大约9个月。去年股指期货受限以后,不少原先做量化对冲的私募已基本放弃了股指期货对冲策略。“对于大资金来说,这么低的成交量,想要快速成交配对,首先要承担期指的大幅波动;如果逐笔买保的话,10手才相当于1000万左右的货值,每天买卖相当累人。现在很多私募都不做对冲了。”于伟表示。
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