期指合约微幅高开 中期弱势难改
期指合约 IF1007开报2577.8点,IF1008开报2585.0点,IF1009开报2610.4点,IF1012开报2660.0点。
昨日期指小幅高开后震荡走低,10点30分后出现跳水,主力7月合约半日大跌56点报2681,持仓量持续上升至28586手。整体来看,远期合约跌幅比近月合约小。
午后大盘低位平盘震荡,期指多头稍显退让,IF1007合约午后几乎都在无套利区间之内,但依然维持7点以上的基差,市场情绪经历前日大跌后回到相对稳定的状态。180ETF成交量回落至较低水平,几乎没有套利者开仓,现货市场抛压有所舒缓。
次月合约IF1008期现套利年化收益率上午在3%附近震荡,午后缩小至1%附近,仍可维持25点以上的基差。IF1009合约与 IF1012合约的期现套利年化收益率午后亦出现缩小的趋势,从上午的4%压缩至3%附近,午后的套利收益高于两个近月合约。
昨日股市收盘后,期指各合约出现小幅上涨,主要由空头平仓离场所致,投资者不宜对短期反弹期望过高,即使出现反弹,其高度和强度相当有限。
截至收盘,四大合约全线重挫,主力合约跌137.8点或5.03%,报2600.4点。
昨日期指各合约同幅下跌,没有出现明显的跨期套利机会。IF1008合约与IF1007合约的日内价差震荡区间仍维持在14点到18点之间,最远月合约IF1012与主力合约IF1007的价差日内曾突破90点,收盘回落至85点附近,振幅不大。昨日IF1009合约的跌幅稍大于其他各合约,但由于较差的流动性,与该合约相关的套利组合冲击成本风险较大,不宜盲目开仓。
从中金所公布的数据来看,主力空仓持有量继续增加,说明市场持续看空期指。后市方面,短期内期指有望小幅反弹回补缺口,无重大利好情况下,大幅反弹的概率较小。
建议投资者轻仓持有,日内短线操作,逢高沽空。
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