周一,市场情绪转好,股指期货合约全线上涨。IF、IH、IC主力合约分别上涨1.84%、1.44%、1.85%。沪深300股指期货四份合约持仓量增加1933手至43048手,升至今年6月以来最高水平。
金投网(www.cngold.org)7月11日讯,股指期货最新消息:持仓量的大幅回升,表明部分前期离场的资金再度回归。
周一,市场情绪转好,股指期货合约全线上涨。IF、IH、IC主力合约分别上涨1.84%、1.44%、1.85%。沪深300股指期货四份合约持仓量增加1933手至43048手,升至今年6月以来最高水平。持仓量的大幅回升,表明部分前期离场的资金再度回归。
数据显示,前20名席位在IF1607合约上合计共持买单25373手、卖单25199手。主力净多持仓量174手,较前一交易日缩减868手。主力净持仓量降至近期低位,笔者推测主要由于随着市场的大幅上涨,部分主力空方进行了卖出套保的选择。前20空方合计增持卖单1431手,超过前20多方合计增持买单563手。具体席位上,华泰期货、乾坤期货、中信期货、五矿经易期货席位分别增持卖单528手、318手、249手、203手,幅度较大。主力多方席位上,未有席位增持买单超过200手。
若仅就净持仓量的水平,与前一次的情形观察比较,可能得出净多持仓量降至低位、市场涨势中止的判断。上一次主力席位净多持仓量缩减至百余手的低位出现在今年的5月5日。当日前20名席位在当月与次月合约上共持买单33565手、卖单33418手,净多持仓147手。随后市场连续两日出现连续大跌,IF主力合约两日急跌近170点。然而,笔者认为本次情形或与前一次不同,因此并不宜做简单类比。首先,本周一市场的大幅上涨伴随着持仓量的连续回升,上涨过程有持仓量的配合,表明涨势得到了资金的支持。前一次4月下旬至5月初的小幅反弹并未得到持仓量的明显配合,持仓量为水平变动。其次,本周一市场的大涨中,期现价差出现明显收缩,分钟数据计算的日均期现价差贴水由前一日的40.81点缩减至31.23点,这表明增仓力量中主动的更有可能来自多方。5月初当时主力合约期现价差贴水是扩大的,由5月3日的日均贴水22.30点,扩大至5月5日的日均贴水26.41点。因此,笔者认为对本次主力席位净多持仓量降至低位的情形并不宜过度担忧。
<上一篇 股指期货持仓量分析(7月8日):三大期指总持仓变化不大
下一篇> 千足金手链有哪些款式
相关推荐
- 预计期指市场上行仍将面临较强压力
- 国际衍生品分析师认为,尽管美国金融股财报好于预期,但市场内情绪波动以及获利了结所带来的压力仍然较大,且经济增速放缓、贸易战、中东局势、特朗普律师受到调查加之企业财报都将对投资者信心形成一定的抑制,预计市场上行仍将面临较强压力。
- 投资参考 期指 股指期货 0
- 交割临近 期指持仓出现显著回落
- 上周市场呈现先扬后抑走势,周初沪深两市承接此前反弹之势,继续上扬,但上周四开始指数明显走弱,上证综指持续下探,周涨幅明显收窄,最终收报3159点。期指三个品种上周走势一致,均呈现小幅上扬的态势,截至上周五,IF、IH及IC主力合约分别上涨0.53%、0.67%及0.36%。
- 热点解读 期指持仓 期指 期货 0
- 近期空方有所抬头 期指或易下难上
- 国际衍生品分析师认为,尽管标普500净多持仓继续上升,但多头增仓力度有所减弱,而纳指及道指净多单双双回落,近期空方有所抬头,期指或易下难上。
- 今日要闻 期货交易 期货 期指 0
- 外围美股回稳 将有利期指再向上寻顶
- 期指本月波幅只有5.23%,未满足月波幅均值要求,如地缘政治风险减退,外围美股回稳,将有利期指再向上寻顶。
- 投资技巧 期指 0
- 期指未能延续周二的上涨的势头 冲高回落
- 国际衍生品分析师认为,期指未能延续周二的上涨的势头,冲高回落,内忧外患的局势继续抑制着投资者的情绪。上方半年的压力短期内在无明显利多因素的刺激下,或难以突破。
- 热点解读 期指 股指期货 0