金投网提供了:“如何提高期指套利的成功率”内容介绍:影响套利(包括正向套利和反向套利)成功的关键主要有以下五个方面。
④正确估计套利期间的平均红利率。根据中证指数有限公司披露的沪深300指数编制方法四《指数修正》一章里面关于除息的规定:凡有样本股除息(分红派息),指数不予修正,任其自然回落。这样会给先前交易的期货空头带来收益,也就是说,分红有利于做空头寸,所以正确估计套利期间的平均红利率就显得尤为重要。
⑤正确估计指数样本调整的影响。指数样本的调整会使套利组合中的现货头寸不再完全模拟现货指数,因此跟踪指数样本的调整是完全必要的。沪深300指数在每年1月和7月定期调整样本,发生分拆、合并和新股上市时不定期调整样本。