期指近一周呈现震荡走低态势,三大期指合约尽数收跌,另外,本周股指期货将再次迎来交割。
期指近一周呈现震荡走低态势,三大期指合约尽数收跌,另外,本周股指期货将再次迎来交割。
截至周四收盘,沪深300期指当月合约IF1508收于3748.4点,周线下跌6.52%;上证50期指IH1508收于2357.0点,周线下跌7.41%;中证500期指IC1508收于8003.0点,周线下跌4.89%,其中,周二盘中合约一度触及跌停。
自股指期货推出以来,每逢市场出现剧烈震荡,拥有双边交易机制的期指都会被推至风口浪尖,特别是1月1次的期指交割日,近期更是成为判断市场涨跌的重要依据之一。
数据显示,自2010年4月16日沪深300期指上市交易以来,共经历了63次期指交割,交割日当日沪深300期指当月合约出现上涨的共有30天,平均涨幅1.17%;出现下跌的共有33天,平均跌幅0.99%。上证指数出现上涨的共有35天,平均涨幅1.08%;出现下跌的共有28天,平均跌幅1.05%。而自期指上市以来共计1272个交易日中,上证综指共有660天出现上涨,平均涨幅0.96%;612日下跌,平均跌幅0.98%。
从上述数据中显示,对于上证综指而言,除了在波动幅度上有0.1%左右的小幅扩大外,无论从涨跌概率或是涨跌幅度上看,期指交割日与平时的交易日基本没有差别,所以将期指交割日过度“妖魔化”是没有数据支持的。
另外,截至本周四收盘,期指市场大部分资金已经提前完成移仓,当月合约IF1508持仓量降至15975手,次月合约IF1509持仓量升至79200手,占总持仓量比例超过75%,显示周五交割规模已经提前得到释放。
值得注意的是,随着移仓规模的增加,期指次月合约贴水幅度也随着扩大,截至周四收盘,IF1509、IH1509、IC1509相对各自标的指数,分别大幅贴水160.45点、73.92点及492.51点,显示当前市场套保盘规模仍然较大。
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