综合来看,中期反弹有望进一步,但热点不足、成交量低迷以及近期香港股汇市拖累,或延长沪指3000点整固时间。策略上,短期行情仍将反复,沪指主要围绕2900-3050之间震荡,期指谨慎操作。
金投网(www.cngold.org)1月21日讯,消息面
1. 香港股市汇市下行 陈家强:香港有能力应付资金进出
2. 保监会约谈7家保险企业 从源头收紧举牌“弹药”
3. 央行6天释放资金8700亿元规模超过降准0.5个百分点
4. 两融余额十三连降
5. 纽约油价收盘暴跌6.7% 击穿27美元关口
6. 周三全球主要股指全线下跌欧股跌至15个月低位
消息面分析
外盘,周三全球股市全线下跌,纽约原油期货跌破27美元,令市场承压。美股收低但已远离盘中最低点;欧洲股指跌至15个月低位。
国内方面,香港股市汇市持续下行,香港表态有能力应付资金进出,如果港元跌至弱方兑换保证水平将卖出美元;保监会约谈7家保险企业,拟限制3年内高现价产品;从1月15日至20日,央行为缓解市场流动性,已动用逆回购、MLF、SLO等工具共释放8700亿元资金;两融余额十四连降,意味着底部多空博弈加剧,行情筑底仍需时日。
仓位、资金动态
1. 沪深300:
总持仓增加1.76%至39359手,前20名主力多头增加1.36%至27311手,主力空头增加0.47%至28006手;前20名总净空持仓较前一交易日减少237手至695手,前5名净空持仓增加34手至1457手。总持仓小幅度增持,主力多空均小幅度增持,多空积极回补;净空持仓变化显示空方内部有所分歧,多头略占优势。资金方面,沪深两市总成交金额为5960.2亿元,较前一交易日增加127.5亿元;两市资金净流出311.62亿元。
受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
综合来看:
周三受香港股市汇市双重扰动以及A股成交量连续低迷限制反弹强度等共振,大盘板块快速轮动,但热点不突出,持续性不强,沪指回踩五日均线,进一步夯实底部。期货方面,期指冲高回落,所有合约收阴;IF、IH主力跌逾2%,三主力品种基差再次扩大,IC贴水超300点。
综合来看,中期反弹有望进一步,但热点不足、成交量低迷以及近期香港股汇市拖累,或延长沪指3000点整固时间。策略上,短期行情仍将反复,沪指主要围绕2900-3050之间震荡,期指谨慎操作。
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