股指期货三大主力合约周一全线大幅低开,中证500期指IC1605开盘跌1.73%,报5830点;上证50期指IH1605开盘跌0.82%,报2090.8点;沪深300期指IF1605开盘跌2.05%,报3054点。
美国是成熟市场,A股波动巨大,做量化的基础市场不一样,会不会水土不服?江少坤认为不会。首先,不管对美国的市场还是中国市场,量化的理念是通行的。国内过去几年也有不少做得不错的量化产品和团队,方法也是用国外研究量化的因子和模型。第二,对于波动率高的市场,在设计产品之初就考虑到了风险和权重的关系,对模型进行了优化、调整了参数。第三,以自己多年做全球宏观的数据和模型来看,有多个发达国家的数据和模型,也有整个新兴市场包括中国的数据和模型,这些数据从1992年开始,到现在有20多年,其间,这么多国家经历了战争、恐怖袭击、自然灾害以及各国央行加息降息等,如果模型在这20多年里都运转有效,自己没有理由去怀疑接下来5年或者10年模型会失效。
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