昨日期货主力合约小幅高开高开高走大幅收涨1.69%,沪指收盘突破4100点,预计仍将震荡走高。基差一反上周持续四五十点水平,昨日收盘基差已经几乎为零。
昨日期货主力合约小幅高开高开高走大幅收涨1.69%,沪指收盘突破4100点,预计仍将震荡走高。基差一反上周持续四五十点水平,昨日收盘基差已经几乎为零。
一方面显示股指期货做多气氛突起,另一方面也是因为本周当月合约将进行交割。截至收盘,IF1504、IF1505、IF1506、IF1509分别贴水0、9、11、15点。
基差缩小致期现套利机会消失,跨期价差波动大或出现机会。昨日期货四张合约结束上周连续两天深度贴水,基差急速缩小,期现套利机会消失。而跨期价差套利则出现较明显的机会,尤其是本月和下季、季月和下季等合约价差均出现正向套利的机会。近期可继续关注类似套利机会。
跨市套利如火如荼。过去半年多A股狂牛刺激了国内投资者涌入港股推高H股上涨,A股和H股有了价差收敛的条件和可能。故有条件的投资者通过沪港通等通道做空A、H股价差:不仅指数上套利有机会,在个股上也可以考虑融券卖出A股中股票、买入同公司同样数量的港股。
提醒关注跨品种套利,迎接股指期货新品种上市。4月16日上证50和中证500指数期货将加入股指期货大家庭,其中上证50和沪深300走势协同度高达90%以上,而中证500则相对弱一些。通过模型构建和测算,未来将可以结合现货进行跨品种的套利。
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