进入5月以来,市场情况有所改变,远月合约贴水明显收敛,前期的价差交易出现亏损,而股指期货反向套利正当时。
四.6月价差策略调整:
鉴于上图所示变化,前期价差策略暂时失效,取而代之的应该是期现的反向套利入场----买期指卖现货ETF,逻辑方面的解释为长期的远月合约贴水得到修复,同时由于融券放开目前现货ETF卖出操作较为便捷,因此,目前期指反向套利正在进行,当然,如果做价差交易的话也可以跨期做当月和远月合约的价差缩小。
同时,笔者查询万得资讯融券数据发现ETF融券卖出量在短期内大幅增加,一定程度上验证了上述策略的逻辑推断。
当前策略实施:
中证500股指期货反向套利策略,买入IC1612合约同时卖出中证500ETF。当期现价差缩小之后适时平仓。
另外考虑到反向套利的资金占用较多,投资者也可以采用跨期套利,同样可以赚取价差缩小的收益。
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