格林期货：银监会澄清资本要求 股指料有超跌反弹

一、基本面消息：

针对近期部分媒体报道称“银监会考虑对系统重要性银行资本充足率设定为多至15%”，银监会9月16日下午表示，目前银监会对大型银行的资本充足率未有新的监管要求。目前，银监会对大型银行的资本充足率要求为11.5％。

中国银监会纪委书记王华庆9月16日在上海表示，利率市场化的进程将会加速，银行的存贷款利差将会收窄。未来，银行传统的利差盈利模式将难以为继，银行的经营要多元化。

人民币对美元汇率连续三日连创自1994年人民币交易推出以来16年的新高。2010年9月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7181元，低于周三的6.7250元。

二、股市及股指期货走势：

银行股利空传闻未除、农行破发则雪上加霜，周四以银行股为首的权重板块节节败退引领股指单边破位下跌，令30日均线不堪一击。上证指数收盘2602.47点，大跌1.89%，盘中一度跌穿2600点；沪深300指数收盘2857.79点，大跌1.9%。

周四期指平开后承接前一交易日的跌势继续单边破位大跌，30日均线失守。IF指数收盘下跌1.66%；期指的走势略强于现货指数。当月合约IF1009合约收盘2867.6点，较前收盘下跌1.79%；次月合约IF1010合约收盘2877.8点，较前收盘下跌1.77%。IF1009合约与次月合约以及二个季月合约之间均存在一定的正向跨期套利机会。

三、股指期货操作建议：

金融股利空传闻不断、房地产调控忧虑依然，股指连续大跌、5-30日均线接踵而破。银监会紧急澄清对大型银行的资本充足率未有新要求，料对银行股有提振作用；而60日均线应对股指有一定支撑。

股指期货操作建议：期指经过连续大跌，在60日均线附近料有超跌反弹。IF1010合约空单滚动持有，以2920为止损点。IF1009合约与次月合约以及二个季月合约之间均存在一定的正向跨期套利机会。