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这对很多敏感的资本市场参与者来说,意义重大,已经足够对接下来的行情变化做出新的预判和解读了,由此来看本周累计大涨了5.99%,8.78%的股指期货IF与IH主力合约全周的涨幅超过了5%。...
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投资者要想捕捉股指交割日结算套利的机会,需要时刻盯盘,在机会出现的时候快速做出决策。因为这种机会不会存在很长时间,一旦出现这样的套利机会,资金就会蜂拥而至,机会机会瞬间消失。...
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三大期指都明显超出了无风险套利区间的下沿,因为3月还没有进入分红高峰期,扣除红利的因子较小,所以如果从理论上分析存在反向套利的机会。...
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方正金工另辟蹊径,提出利用期权“熊市价差套利组合”,助您反向期现套利,以获取期指贴水收益。为使得期现头寸的市值相等,每天动态调整期权合约数据;...
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股指期货套期保值是什么意思?股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。...
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当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后,就提供了无风险的套利机会。此时,可以买入沪深300的指数基金,然后卖出同等金额的股指期货合约。...
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自2015年6月1日至今,上证50指数期货日平均贴水率达1.2%,股指期货贴水已成常态。期现反向套利空间稳定,利润诱人,然而目前融券市场一票难求。...
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通过对过去十余次股指期货交割日的研究,我们发现有若干次的套利机会,且收益颇丰。一般来说,机会出现在最后一个小时内,能够把握住都能获利。...
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假设目前市场上有三个同时交易的期指合约,交割月份分别为3月、6月和9月,分别称之为合约A、B、C。...
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近期央行连续放水,但未能挽救低迷的市场,期指巨阴下行再创新低,跌势放缓之前杜绝抄底,后面还有缩量探底的过程,忽略期间大大小小的反弹,坚决以熊市思维对待。...
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期指市场跌幅小于现货市场,IF1602、IH1602和IC1602跌幅分别为2.18%、2.03%和2.94%。持仓量上,三大合约均出现增仓,表明多空博弈在当前点位加剧。...
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股指期货期现出现升水。在持续正基差的市场环境下,出现许多股指期货期现和跨期套利机会,套利策略基金在这段时间内依靠正基差获取了较高的收益。...
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昨日股指有所反弹,但依旧是依靠创业板带动,主板量能进一步萎缩,目前反弹持续性还是得看创业板的反弹力度,主板这样的量能下,注定后市大概率还会向下。...
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分级溢价套利往往需要2-3个工作日,需承担母基金净值波动的风险;建议投资者在市场企稳时介入,风险相对可控。...
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跨期套利:利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易,从中获利。...
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