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收盘价 |
结算价 |
成交量 |
持仓量 |
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沪金1006（元/克） |
245.4 |
245.22 |
76048 |
92714 |
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上海现货黄金(T+D)（元/克） |
243.4 |
- |
- |
- |
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伦敦现货（美元/盎司） |
1106.12 |
折算：元/克 |
242.79 |
- |
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纽约期货（2月合约）（美元/盎司） |
1107 |
折算：元/克 |
242.99 |
337133 |
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即期人民币汇率 |
6.8272 |
6个月NDF |
6.7535 |
- |
注：伦敦现货、纽约期货及人民币汇率均取报告生成时的最新数据
周四晚间欧美时段，国际黄金价格在美元反弹的打压下大幅回落，盘中最低跌破1100美元的关口。周五亚洲时段，金价温和反弹，位于1100-1110美元之间交投。伦敦金日线上，价格目前已经回撤至60日均线1100美元附近，1100美元也是金价自8月以来的上升趋势线，但是RSI指标有看涨背离的信号，预计在这一线可能暂时受到支撑。沪金期货周五跳空低开，日内价格维持区间震荡，主力1006合约成交和持仓均减少，这表明黄金价格的短线下跌空间可能有限。
周三晚间标普也下调了希腊的主权评级至BBB+级，这对欧元不利，有利于金价和美元，但金价受基金抛盘的打压暂时忽视了这一利好。周四晚间美国公布的经济数据好坏不一：上周初请失业金人数小幅增加值48万人，高于前值和预期，就业市场复苏缓慢；谘商会11月领先指标环比上升0.9%。数据对金价影响不大。
尽管周四金价大幅回落，但ETF基金并没有出现大幅减仓，这可能会抑制价格的下跌空间。
总体来看，长期支撑金价的因素并未发生实质性改变，我们仍然维持长期上涨目标1300美元不变。中线仍宜以调整思路对待，如果60日均线及上升趋势线的支撑失守，下方第一目标可看至1045-1065美元区间。如果这一线能够企稳，短线可能会迎来温和反弹。
期现套利分析
1006合约期现套利成本计算
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金交所 |
手续费:元/克（万分之八） |
0.19 |
递延费：0.02％/天 |
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运保费:元/克 |
0.09 |
7.98352 |
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出库费 |
0.002 |
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上期所 |
交易手续费:元/克（单边） |
0.08 |
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仓储费:0.0018元/克/天*N天=元/克 |
0.2952 |
|||
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入库调运费:元/克 |
0.04 |
|||
|
入/出库费：元/克 |
0.002 |
|||
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交割手续费:元/克 |
0.20 |
|||
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合计元/克 |
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0.9039 |
8.88744 |
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期现价差 |
2 |
收益率 |
1.49% |
-9.39% |
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年化收益率 |
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3.28% |
-20.62% |
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今日期货价格升水幅度超过近期正常水平，如果按照收盘价差计算，考虑递延费风险后期现无套利机会，如果不考虑递延费风险，期现正向套利年化收益可达3.28%，有一定操作价值，可关注。
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