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收盘价 |
结算价 |
成交量 |
持仓量 |
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沪金1006（元/克） |
242.43 |
242.91 |
46622 |
92034 |
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上海现货黄金(T+D)（元/克） |
241.78 |
- |
- |
- |
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伦敦现货（美元/盎司） |
1094.2 |
折算：元/克 |
240.18 |
- |
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纽约期货（2月合约）（美元/盎司） |
1094.2 |
折算：元/克 |
240.18 |
324816 |
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即期人民币汇率 |
6.8272 |
6个月NDF |
6.7535 |
- |
注：伦敦现货、纽约期货及人民币汇率均取报告生成时的最新数据
周一晚间欧美时段，国际黄金价格在美元反弹的打压下回落，盘中跌破1100美元关口。周二亚洲时段，价格在1092-1097美元之间交投。伦敦金日线上，价格测试上升趋势线，RSI与价格看涨背离，1100美元以下空间可能不大。国内沪金期货周二跳空低开震荡，主力1006合约成交较为清淡，全天持仓小幅增加576手，但在尾盘黄金价格的加速下滑中，持仓是减少的，这表明市场中并未有新的空头入场。
近期美元连续反弹，但从技术上看美元指数在78上方面临一定的压力。欧盟委员会周一表示，尽管欧元目前已经开始贬值，但仍被高估7-8%。不过从欧元/美元技术上看，强弱指标已经进入超卖区间，如果欧元短线展开反弹，可能会拉动金价。
继周末美国又有数家银行倒闭、欧洲央行表示欧元区银行还有更多资产减记后，周一晚间英国央行也表示，由于贷款违约率的上升，英国央行的资产也面临大幅减记的风险。欧美银行业复苏的道路十分艰辛，这将有利于金价维持在高位。
俄罗斯央行周一向一金矿公司购入30吨黄金，虽然这批黄金不是从IMF直接购入，但同样能够给市场带来一定信心。ETF基金在周一增仓6吨左右，这类基金在1100美元附近仍在积极买入，1100美元下方空间可能不大。
总体来看，长期支撑金价的因素并未发生实质性改变，我们仍然维持长期上涨目标1300美元不变。中线仍宜以调整思路对待，短期可以背靠1100美元适量多单介入，但需设置好止损。
期现套利分析
1006合约期现套利成本计算
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金交所 |
手续费:元/克（万分之八） |
0.19 |
递延费：0.02％/天 |
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运保费:元/克 |
0.09 |
7.73696 |
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出库费 |
0.002 |
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上期所 |
交易手续费:元/克（单边） |
0.08 |
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仓储费:0.0018元/克/天*N天=元/克 |
0.2880 |
|||
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入库调运费:元/克 |
0.04 |
|||
|
入/出库费：元/克 |
0.002 |
|||
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交割手续费:元/克 |
0.20 |
|||
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合计元/克 |
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0.8954 |
8.632384 |
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期现价差 |
0.65 |
收益率 |
-0.34% |
-10.99% |
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年化收益率 |
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-0.76% |
-24.73% |
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今日期货价格小幅升水，根据收盘价差计算，期现无正向套利空间。
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