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收盘价 |
结算价 |
成交量 |
持仓量 |
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沪金1006（元/克） |
245.61 |
244.06 |
73994 |
101270 |
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上海现货黄金(T+D)（元/克） |
243.5 |
- |
- |
- |
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伦敦现货（美元/盎司） |
1102.29 |
折算：元/克 |
241.95 |
- |
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纽约期货（2月合约）（美元/盎司） |
1103.6 |
折算：元/克 |
242.24 |
325781 |
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即期人民币汇率 |
6.8272 |
6个月NDF |
6.7535 |
- |
注：伦敦现货、纽约期货及人民币汇率均取报告生成时的最新数据
周四沪金早盘低开高走，成交较为活跃。主力合约1006收盘大幅上涨4.28元，收复了前几个交易日的跌幅。全天交投活跃，持仓大幅增加4454手，量价配比显示多头资金介入推动黄金价格走高。
周三晚间欧美时段，美元反弹遇阻回落推高国际黄金价格温和反弹。伦敦金日线上，金价短期目前已经突破自8月以来的上行趋势线，从日线上看也完成了对10月盘整区间上沿的回抽确认，RSI指标看涨背离，金价短期反弹为主。周四上海时段收盘时价格已经突破1100美元，但需要有效站稳1100美元才能打开更大上行空间。
周三公布的美国新屋销售年化35.5万户，低于市场预期和前值。美国11月个人所得和个人支出基本符合预期，PCE物价指数同比上升1.5%，显示物价水平加速复苏。12月密歇根大学消费者信心指数上升至72.5。MBA抵押贷款申请活动指数下滑10%。数据好坏不一。高盛表示西班牙和希腊财政赤字将损及欧元区稳定，对欧元不利。美国财政部可能向中小企业投放300-400亿美元的TARP资金。银行信贷缓慢复苏中。
综合来看，长期看涨观点不变。中期仍宜以调整思路对待，短线多单继续持有，但设置好止损。下方重要支撑为10月盘整上沿以及12月22日低点1065-1075美元附近。
期现套利分析
1006合约期现套利成本计算
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金交所 |
手续费:元/克（万分之八） |
0.19 |
递延费：0.02％/天 |
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运保费:元/克 |
0.09 |
7.6946 |
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出库费 |
0.002 |
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上期所 |
交易手续费:元/克（单边） |
0.08 |
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仓储费:0.0018元/克/天*N天=元/克 |
0.2844 |
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入库调运费:元/克 |
0.04 |
|||
|
入/出库费：元/克 |
0.002 |
|||
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交割手续费:元/克 |
0.20 |
|||
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合计元/克 |
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0.8932 |
8.5878 |
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期现价差 |
2.11 |
收益率 |
1.66% |
-8.83% |
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年化收益率 |
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3.78% |
-20.12% |
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今日期货价格小幅升水，根据收盘价差计算，不考虑递延费，正向套利可获得年化收益3.78%，具有一定的操作价值。近期市场的一个特征是，当价格大幅拉升时，期货的上涨幅度通常要大过现货，从而有一定的正向套利空间，可关注。
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