周三(7日)亚洲交易时段,欧元/日元一个月期平值期权(ATM)隐含波动率上升,从隔夜纽约时段的11.80%/12.60%上升至12.05%/12.85% ,因市场对希腊债务危机新的负面消息充满担忧,致使欧元/日元现汇跌至1周低点。
日本大型银行外汇期权交易员称,鉴于欧元/日元近期可能会保持较大波动,一位投资者买入欧元/日元一年期平值期权的跨式组合(Straddle),隐含波动率在14.95%,面值约为8,000万美元。
此外,美元/日元一个月期平值期权隐含波动率几乎没有变动,仍持稳于周二(6日)纽约市场的10.75%/11.45%附近。
外汇小贴士:Straddle跨式组合——[期权术语]购买或出售执行价格、基础工具和到期日都相同的认沽权和认购权。执行价格通常被设定为平价。作为支付两笔权利金的回报,如果基础工具向任何一个方向变化的幅度足够大,那么购买者将会获利。
北京时间13:59,欧元/日元报125.70;美元/日元报94.07。
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