收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | |
沪金1006(元/克) | 246.4 | 245.76 | 52070 | 99316 |
上海现货黄金(T+D)(元/克) | 245.4 | - | - | - |
伦敦现货(美元/盎司) | 1105.4 | 折算:元/克 | 242.63 | - |
纽约期货(2月合约)(美元/盎司) | 1105.1 | 折算:元/克 | 242.57 | 322941 |
即期人民币汇率 | 6.8272 | 6个月NDF | 6.7535 | - |
注:伦敦现货、纽约期货及人民币汇率均取报告生成时的最新数据
周一晚间欧美时段,国际黄金价格冲高回落。周二亚洲时段,价格在1102-1107美元之间窄幅震荡。伦敦金日线上,周一金价勉强收于60日均线上方,但上影线较长,周二黄金价格继续在60日均线及上升趋势线附近争夺,RSI指标双线粘合位于50下方,短期空方略占优势。国内市场方面,沪金期货周二小幅低开,日内价格先抑后扬,交易区间与周一相比有所下滑。主力1006合约收盘下跌1.47元,成交一般,持仓减少2980手,市场观望情绪浓重。
周一晚间美元指数继续在77.5-77.8之间窄幅盘整,本周需要关注美国1180亿美元国债的拍卖情况。近期美国国债收益率大幅上升,2年期国债收益率已经升至1%上方。如果国债拍卖情况不佳,可能会导致国债收益率的进一步上升,对短期美元走势有利。
周一晚间欧洲央行行长特里谢再次表示欧元区各国最晚应该在2011年减少财政赤字。目前欧元区内财政危机最为严重的是希腊,希腊政府的预计是该国财政赤字将在2012年开始减少,这与欧洲央行的目标相悖。财政赤字和主权债务危机的问题不是新问题,这个问题如果没有根本上的缓解,金价就仍然具备维持在高位的条件。但目前基本面上仍然缺乏新的刺激,除非资金再次炒作,否则金价很难再次大幅拉升。
综合来看,长期看涨观点不变。中线仍以调整思路对待,短线多单注意止盈。
期现套利分析
1006合约期现套利成本计算
金交所 | 手续费:元/克(万分之八) | 0.20 | 递延费:0.02%/天 | |
运保费:元/克 | 0.09 | 7.50924 | ||
出库费 | 0.002 | |||
上期所 | 交易手续费:元/克(单边) | 0.08 | ||
仓储费:0.0018元/克/天*N天=元/克 | 0.2754 | |||
入库调运费:元/克 | 0.04 | |||
入/出库费:元/克 | 0.002 | |||
交割手续费:元/克 | 0.20 | |||
合计元/克 | 0.8857 | 8.39496 | ||
期现价差 | 1 | 收益率 | 0.15% | -10.02% |
年化收益率 | 0.36% | -23.59% |
今日期货价格小幅升水,但价差较昨日收窄,根据收盘价差计算, 期现无套利空间。
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