收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | |
沪金1006(元/克) |
243.39
|
243.29 | 44012 | 95596 |
上海现货黄金(T+D)(元/克) | 241.39 | - | - | - |
伦敦现货(美元/盎司) | 1096.02 | 折算:元/克 | 240.61 | - |
纽约期货(2月合约)(美元/盎司) | 1096.7 | 折算:元/克 | 240.76 | 324647 |
即期人民币汇率 | 6.8283 | 6个月NDF | 6.7535 | - |
周二晚间欧美时段,国际黄金价格小幅回落至1100美元下方。周三亚洲时段,价格在1090-1100美元之间交投,交易重心较周二继续下移。伦敦金日线上,目前价格已经跌破8月以来的上升趋势线以及60日均线,周二价格收于光脚小阴线,RSI指标继续在50下方运行,短期内空方仍占优势。下方重要支撑位12月22日的最低点以及10月份的盘整平台上沿1070美元附近。国内市场方面,沪金期货周三跳空低开,日内走势先抑后扬,主力1006合约收盘下跌2.37元,成交清淡,持仓减少3720手,量价配比显示资金离场观望。
近期美元指数继续反弹,美国国债拍卖的中标利率上升对美元有利。本周美国财政部拍卖的国债包括2年、5年和7年期的,其中2年期的中标率超过1%达到1.089%,这将推动美国国债收益率进一步上升,对美元有利。美国周二公布的谘商会消费者信心指数也小幅攀升至52.9,经济数据加速向好将进一步强化市场对于美联储的加息预期。如果基本面上缺乏新的利好刺激,金价继续整理的可能性较大。本周剩余时间美国财政部还将继续拍卖国债,需要关注。
综合来看,中线仍以调整思路对待,短线观望为主,可以等待1070美元附近的买入机会。
期现套利分析
1006合约期现套利成本计算
金交所 | 手续费:元/克(万分之八) | 0.19 | 递延费:0.02%/天 | |
运保费:元/克 | 0.09 | 7.338256 | ||
出库费 | 0.002 | |||
上期所 | 交易手续费:元/克(单边) | 0.08 | ||
仓储费:0.0018元/克/天*N天=元/克 | 0.2736 | |||
入库调运费:元/克 | 0.04 | |||
入/出库费:元/克 | 0.002 | |||
交割手续费:元/克 | 0.20 | |||
合计元/克 | 0.8807 | 8.218968 | ||
期现价差 | 2 | 收益率 | 1.54% | -8.55% |
年化收益率 | 3.65% | -20.26% |
今日期货价格小幅升水,根据收盘价差计算,如果不考虑递延费,期现正向套利可获得年化收益3.65%,操作价值不大。
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